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Title: Estrategia de cobertura mediante derivados estandarizados en una inversión en deuda pública.
Authors: Forero Camargo, Alex-Yasser
León Rey, Jorge M.
Issue Date: 24-Jun-2016
Publisher: Bucaramanga : Universidad de Santander, 2016
Abstract: Ante un activo subyacente, con negociación global y alta volatilidad, que cotice en un mercado al contado nace la necesidad de un mercado a plazo para cubrir el riesgo inherente a este. En ese sentido los derivados estandarizados de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, se utilizan para elaborar estrategias de cobertura a inversiones en Títulos de tesorería con ánimos de compensación de pérdidas. El desarrollado del trabajo fue realizado en tres capítulos, primero el marco teórico de la renta fija y el mercado de derivados en Colombia, en el segundo capítulo se ahonda sobre las particularidades de los derivados estandarizados, herramientas y metodologías de valoración de bonos y futuros que utiliza la BVC, y finalmente con casos de estudio práctico se realiza la valoración de contratos futuros, se determina el precio de los bonos y ajustes mediante duración y convexidad, así como la realización de estrategias de cobertura en inversiones de títulos de renta fija de corto, mediano y largo plazo.
Description: 103 p. Cd
URI: http://repositorio.udes.edu.co/handle/001/2823
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