Modelo Scoring de Comportamiento de Cartera de Crédito para una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios

Garzón Escobar, Héctor Fabio

Publicación:
Modelo Scoring de Comportamiento de Cartera de Crédito para una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios

dc.contributor.advisor	Macías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.author	Garzón Escobar, Héctor Fabio
dc.date.accessioned	2021-05-27T12:50:37Z
dc.date.available	2021-05-27T12:50:37Z
dc.date.issued	2020-12-16
dc.description	Digital	spa
dc.description.abstract	En este estudio se analizan variables de comportamiento de créditos otorgados por una empresa de servicios públicos domiciliarios para la instalación de red de gas y el pago del medidor a usuarios. La empresa desea realizar un scoring de comportamiento de crédito para evaluar la posibilidad de refinanciar las deudas vencidas de los usuarios actuales permitiendo mejorar los indicadores de morosidad de cartera los cuales presentan un nivel de deterioro alto para tomar decisiones administrativas frente a tiempos de financiación, tasas de interés, monto a financiar y otorgamiento de nuevos créditos. Se realiza una regresión logística o logit para determinar las variables de comportamiento que son significativas estadísticamente al 95% de confianza y se logra establecer que las variables de números de refinanciaciones y número de veces en mora son las que más impactan el scoring y por tanto la probabilidad de impago del usuario; es decir, a mayor número de refinanciaciones y/o mayor número de veces que ha estado en mora mayor o igual a un mes, entonces mayor será la probabilidad que el usuario no pague sus obligaciones y por lo tanto no es posible otorgar facilidades o refinanciaciones o nuevos créditos a este usuario. Las variables exógenas como tasa de desempleo y tasa de inflación no presentan un alto impacto en el comportamiento de crédito del usuario, en efecto se logra establecer que la tasa de inflación no presenta significancia estadística en el modelo propuesto.	spa
dc.description.abstract	In this study, are analyzed variables of behavior of credits granted by a domiciliary public services company for the installation of the gas network and the payment of the meter to users. The company wishes to perform a credit behavior scoring to evaluate the possibility of refinancing the overdue debts of current users, allowing to improve the client portfolio defaulting indicators, which present a level of deterioration high to apply administrative decisions versus financing times, rates of interest, amount to finance and granting of new credits. Is done a logistic regression o logit to determine the behavioral variables that are statistically significant at 95% confidence and it is achieve to establish that the variables of numbers of refinancing and number of times in arrears are the that most impact the scoring and therefore the probability of default by the user; that is, the greater the number of refinancing and / or the greater number of times it has been in arrears greater than or equal to one month, then the greater the probability that the user will not pay their obligations and therefore it is not possible to grant facilities or refinancing or new credits to this user. The exogenous variables such as unemployment rate and inflation rate do not have a high impact on the user´s credit behavior, in fact it is possible to establish that the inflation rate does not present statistical significance in the proposed model.	eng
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magister en Finanzas	spa
dc.description.edition	1 ed.	spa
dc.description.tableofcontents	Dedicatoria.................................................................................................................... 4 Lista de figuras......................................................................................................... 7 Lista de tablas..................................................................................................... 8 Lista de apéndices ................................................................................................. 9 Resumen.......................................................................................................... 10 Abstract....................................................................................................................... 11 Introducción ........................................................................................................... 12 1. Planteamiento...................................................................................................... 16 2. Justificación....................................................................................................... 20 3. Objetivos......................................................................................................... 23 4. Antecedentes................................................................................................. 24 4.1 Marco conceptual ......................................................................................... 25 4.2 Marco teórico....................................................................................................... 26 4.3 Marco referencial ............................................................................................. 28 4.3.1 Modelo de probabilidad lineal ...................................................................... 29 4.3.2 Modelo probit o probabilistico................................................................ 30 4.3.3 Modelo logit o logistico .............................................................................. 31 4.4 Marco empirico ............................................................................................ 32 4.4.1 Modelo scoring ......................................................................................... 33 4.4.2 Elección del modelo .................................................................................. 35 4.5 Marco legal ................................................................................................. 37 5. Metodología ...................................................................................................... 41 5.1 Enfoque de investigación.............................................................................. 42 5.2 Formulación de hipótesis............................................................................... 43 6. Desarrollo.......................................................................................................... 45 6.1 Análisis de comportamiento y deterioro de la cartera .................................. 49 6.2 Selección de segmentos y variables ................................................................ 57 6.3 Estimación del modelo .................................................................................. 64 6.3.1 Descripción de variables ........................................................................... 65 6.3.2 Obtención de la muestra....................................................................... 67 7. Resultados....................................................................................................... 68 7.1 Estimación modelo logit inicial ....................................................................... 68 7.2 Estimación modelo logit final ........................................................................ 70 7.2.1 Estadístico de máxima verosimilitud ........................................................... 73 7.2.2 Prueba de significancia global ................................................................ 74 7.2.3 Prueba de significancia individual ........................................................... 75 7.2.4 Porcentaje de correctos ............................................................................ 77 7.2.5 Validación de la submuestra....................................................................... 78 7.3 Propuesta de scoring de comportamiento de la cartera de crédito ............... 78 8. Conclusiones................................................................................................. 83 Referencias Bibliográficas.............................................................................. 86 Apéndice........................................................................................................ 88	spa
dc.format.extent	94 p	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.local	Maestría en Finanzas
dc.identifier.uri	https://repositorio.udes.edu.co/handle/001/5090
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Bucaramanga : Universidad de Santander, 2020	spa
dc.publisher.faculty	Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	spa
dc.publisher.place	Bucaramanga, Colombia	spa
dc.publisher.program	Maestría en Finanzas	spa
dc.rights	Derechos Reservados - Universidad de Santander, 2020	spa
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	spa
dc.rights.creativecommons	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)	spa
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	spa
dc.subject.proposal	Riesgo de crédito	spa
dc.subject.proposal	Scoring de cartera	spa
dc.subject.proposal	Indicador de morosidad	spa
dc.subject.proposal	Refinanciación de deuda	spa
dc.subject.proposal	Probabilidad de impago	spa
dc.subject.proposal	Modelo probit	spa
dc.subject.proposal	Modelo logit	spa
dc.subject.proposal	Credit risk	eng
dc.subject.proposal	Client portfolio scoring	eng
dc.subject.proposal	Defaulting indicator	eng
dc.subject.proposal	debt refinancing	eng
dc.subject.proposal	Probability of default	eng
dc.subject.proposal	Probit model	eng
dc.subject.proposal	Logit model	eng
dc.title	Modelo Scoring de Comportamiento de Cartera de Crédito para una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios	spa
dc.type	Trabajo de grado - Maestría	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc	spa
dc.type.content	Text	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/masterThesis	spa
dc.type.redcol	https://purl.org/redcol/resource_type/TM	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/draft	spa
dcterms.audience	Todas las Audiencias	spa
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