Impacto COVID-19 en Emisores de Valores del Sector Real de Alta Bursatilidad de la BVC
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Resumen en español
La presente investigación describe la afectación del COVID-19 en el Mercado bursátil de los emisores de valores colombianos del sector real que tienen alta y media bursatilidad que hace parte del índice MSCI COLCAP; la cual inicia con la exhaustiva revisión literaria para dar cumplimiento a su primer objetivo que corresponde a Identificar la literatura relacionada con la aplicación de modelos de medición de riesgo para el análisis financiero en cuanto a la evolución y continuidad de negocio de las recientes pandemias, que incluyen diversos estudios principalmente artículos Scopus donde los investigadores han aplicado diversos modelos; Z-Altman, Exponenciales o logísticos, metodología de estudio de eventos y algunos modelos de regresión, ARIMA, entre otros. Los cuales plantean correlacionar las variables casos confirmados y muertes por Covid-19, con la información financiera de las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial. En su segundo objetivo esta investigación realizó un diagnóstico de la situación financiera de las empresas colombianas cotizadas de alta bursatilidad en la Bolsa de Valores de Colombia que hacen parte del sector real entre los periodos de pre y en medio de la pandemia, empleando el modelo Z-Altman como instrumento de medición. Y finalmente en su tercer objetivo se comparó el impacto financiero de las empresas cotizadas sujeto a estudio mediante el análisis fundamental, estadístico y aplicación de la metodología Z-ALTMAN, antes y durante la crisis generada por el COVID-19 El estudio se centró en 100% de los emisores de valores colombianos del sector real que tienen alta y media bursatilidad que hace parte del índice MSCI COLCAP de acuerdo con consulta realiza en Bloomberg corresponden a 12, vigentes a abril de 2022 que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, las cuales pertenecen a diferentes sectores económicos: Energético, Bienes de consumo, Materiales, Sector Público, Servicios de comunicaciones y ventas al por menor. Palabras claves: Pandemia COVID-19, Mercados financieros, Z-Altman, Modelos de medición.
Resumen en ingles
This research describes the impact of COVID-19 on the stock market of issuers of Colombian securities in the real sector that have high and medium securitization that is part of the MSCI COLCAP index; which begins with the exhaustive literary review to comply with its first objective, which corresponds to identifying various studies, mainly Scopus articles where researchers have applied various models; Z-Altman, Exponential or logistic, event study methodology and some regression models, ARIMA, among others. Which propose to correlate the variables confirmed cases and deaths by Covid-19, with the financial information of companies listed on the stock exchange worldwide. In its second objective, this research seeks to: Diagnose the financial situation before the pandemic and Analyze the financial impact before and in the midst of the crisis generated by COVID-19 through comparative graphs that include calculation of the Z-Altman model, correlation with Covid-19 infections and application of a financial model for issuers of Colombian securities in the real sector that have high and medium securitization that is part of the MSCI COLCAP index. The study focused on 100% of the issuers of Colombian securities in the real sector that have high and medium securitization that is part of the MSCI COLCAP index according to consultation carried out in Bloomberg correspond to 12, in force as of April 2022 listed on the Colombian Stock Exchange, which belong to different economic sectors: Energy, Consumer Goods, Materials, Public Sector, Communications Services and Retail. Keywords: COVID-19 pandemic, Financial markets, Z-Altman, Measurement models.